Polymarket Trading Agent

Apa yang Dibangun

Polymarket Autonomous Trading Engine adalah modular monolith yang menemukan, memvalidasi, dan mengeksekusi trade prediction market. Fase 0–15 mengimplementasikan pipeline penuh dari ingest data pasar hingga eksekusi trade, monitoring posisi, analitik pembelajaran, dan tuning parameter adaptif. Semua modul berkomunikasi melalui event bus Postgres dengan klaim worker deterministik via FOR UPDATE SKIP LOCKED.

Masalah

Prediction market punya likuiditas terfragmentasi, quote basi, dan propagasi informasi lambat — tetapi mengubah edge struktural menjadi profit membutuhkan lebih dari deteksi sinyal. Sistem trading harus menegakkan estimasi probabilitas sebelum eksekusi, mengalokasikan modal dengan aman di bawah batas risiko keras, dan pulih dari kegagalan worker tanpa order duplikat atau event hilang.

Mengapa Masalah Ini Sulit

1. Urutan event — data pasar, sinyal, dan event eksekusi harus mengalir melalui pipeline konsisten tanpa race condition.
2. Ketergantungan probabilitas — trading tanpa estimasi fair-value adalah spekulasi, bukan eksploitasi edge.
3. Keamanan modal — batas drawdown, exposure, dan kerugian harian harus ditegakkan secara atomik sebelum submit order.
4. Siklus hidup strategi — strategi underperform harus auto-disable tanpa intervensi manual.
5. Isolasi AI — rekomendasi LLM advisory tidak boleh memblokir atau mengubah eksekusi.

Model Mental untuk Pemula

Bayangkan lini perakitan pabrik di mana setiap stasiun membaca dari sabuk konveyor bersama (event Postgres). Worker mengklaim satu paket pada satu waktu, memprosesnya, dan menaruh hasil kembali ke sabuk. Sebelum stasiun akhir (eksekusi), inspektur kualitas memeriksa estimasi probabilitas ada dan segar — tanpa probabilitas, tanpa trade. Petugas risiko terpisah membatasi ukuran posisi dan bisa menarik emergency stop.

Persyaratan dan Kendala

Persyaratan	Implementasi
Pemrosesan deterministik	WorkerLoop: claim → process → complete/fail
Durabilitas event	Event bus berbasis Postgres dengan retry dan dead-letter
Gate probabilitas	Hard gate Fase 12.5: cek staleness sebelum eksekusi
Batas risiko	7 batas keras ditegakkan oleh engine alokasi modal
Isolasi strategi	Permukaan plugin via implementasi BaseStrategy
Isolasi advisory AI	Advisor read-only; kegagalan tidak memengaruhi jalur eksekusi
Default DRY_RUN	Observasi pipeline sebelum trading live

Ikhtisar Arsitektur

Semua worker berjalan dalam satu proses Python (modular monolith) dan berkomunikasi eksklusif melalui event bus — tanpa panggilan lintas modul langsung.

Alur Eksekusi

1. Ingest data pasar — klien Polymarket menormalisasi orderbook; scanner menyimpan record pasar dan snapshot harga.
2. Filter kualitas pasar — cek likuiditas, spread, aktivitas, dan kedalaman; penolakan memancarkan market_filtered_event.
3. Sinyal eksternal — ingestor cuaca, kripto, RSS, dan kalender menghasilkan external_signal_event dengan telemetri kesehatan sumber.
4. Feature engineering — feature_computed_event versioned dengan spread, momentum, volatilitas, dan field sinyal opsional.
5. Model probabilitas — model Bayesian, Monte Carlo, dan domain-spesifik memancarkan probability_computed_event.
6. Hard gate probabilitas — lookup probabilitas tersimpan; ambang staleness (5 menit arbitrage/informational, 15 menit speculative); trigger recompute jika basi.
7. Edge discovery — detektor spread, imbalance likuiditas, information-lag, dan microstructure dengan deduplikasi.
8. Edge validation — gating EV, estimasi fee/slippage, latency decay, ranking.
9. Opportunity selection — ranking komposit (EV 35%, edge score 25%, confidence 20%, kualitas pasar 10%, urgency 10%); filter top-K.
10. Alokasi modal — sizing Kelly, anggaran kategori 40/40/20, adaptive risk engine dengan clamp drawdown.
11. Eksekusi trade — adapter Polymarket CLOB dengan verifikasi approval sebelum build/sign/submit.
12. Monitoring posisi + learning — tracking P&L, metrik strategi, deteksi edge decay, adaptive tuning (cap ±20% per siklus).

Komponen Penting

Komponen	Tanggung jawab
core/event_bus.py	API publish, claim, complete/fail event Postgres
core/worker_runtime.py	Siklus hidup loop worker deterministik
modules/probability_engine/	Feature builder + hard gate probabilitas
modules/edge_discovery/	Detektor edge dengan validasi kontrak event
modules/capital/allocator.py	Sizing Kelly, anggaran kategori, mode konsentrasi
modules/capital/adaptive_risk_engine.py	Komputasi effective_risk dinamis
modules/execution/trade_executor.py	Orkestrasi order via adapter CLOB
modules/safety/kill_switch.py	Circuit breaker dan trigger kerugian harian
modules/analytics/ai_advisor.py	Lapisan advisory read-only (Fase 14)
strategies/base_strategy.py	Antarmuka plugin untuk strategi konkret

Contoh Implementasi yang Disederhanakan

Pola klaim worker (disederhanakan):

# disederhanakan — claim → process → complete deterministik
event = event_bus.claim_next("edge_validation")  # memakai FOR UPDATE SKIP LOCKED
if event:
    result = validator.process(event.payload)
    event_bus.complete(event.id, result)

Hard gate probabilitas (disederhanakan):

# disederhanakan — TANPA PROBABILITAS → TANPA TRADE
prob = repo.get_probability(market_id)
if prob is None or prob.age_seconds > STALENESS_THRESHOLD:
    trigger_recomputation(market_id)
    raise ProbabilityGateBlocked(market_id)

Sizing risiko adaptif (disederhanakan):

# disederhanakan — effective risk terbatas
effective_risk = (
    base_risk
    * strategy_weight
    * performance_multiplier
    * market_condition_multiplier
    * edge_confidence
)
effective_risk = min(effective_risk, HARD_CEILING_0_20)

Keandalan dan Idempotensi

• Penyimpanan state: Event bus PostgreSQL dengan migrasi skema versioned.
• Klaim worker: FOR UPDATE SKIP LOCKED mencegah double-processing.
• Retry/dead-letter: Event gagal di-retry dengan backoff; kegagalan persisten diarahkan ke antrian dead-letter.
• Auto-disable strategi: strategy_killer menonaktifkan strategi pada ambang win-rate/ROI/drawdown yang dikonfigurasi dengan cooldown dan re-enable.
• Kill switch: Trigger kerugian harian dan drawdown menghentikan eksekusi segera.

Mode Kegagalan

Kegagalan	Perilaku
Probabilitas hilang	Trade diblokir; recompute dipicu
Probabilitas basi	Diblokir per ambang staleness per tipe strategi
Batas risiko terlampaui	Alokasi ditolak; entri audit log
Approval CLOB hilang	Eksekusi diblokir; approval_missing dicatat
Strategi underperform	Auto-disable via strategy killer
Kegagalan AI advisor	Terisolasi; jalur eksekusi tidak terpengaruh
Crash worker	Event tidak diklaim tetap ada; worker berikutnya mengklaim

Trade-off dan Alternatif yang Ditolak

Pilihan	Alasan	Alternatif yang ditolak
Modular monolith	Postgres bersama; tanpa overhead jaringan	Microservices per fase
Event bus Postgres	Klaim durable, queryable, transaksional	Antrian Redis/Kafka
Hard gate probabilitas	Menegakkan disiplin trading berbasis edge	Trade pada sinyal tanpa fair value
Kelly + plafon keras	Sizing matematis dengan batas keamanan	Ukuran posisi tetap
Isolasi AI advisor	Mencegah latency/kegagalan LLM memblokir trade	LLM di jalur eksekusi
Default DRY_RUN	Observasi aman sebelum risiko modal	Trading live pada deploy pertama

Pengujian

Repositori menyertakan suite pytest mirror di tests/modules/ dan tests/workers/ untuk setiap modul yang di-merge. make quality menjalankan lint, cek batas import, dan suite tes penuh. Validasi ekonomi via make validation-run.

Operasi dan Observabilitas

• Deployment: Docker Compose di VPS (container poly-agent + postgres)
• Koleksi log: scripts/collect_logs.sh menghasilkan PRS (Production Readiness Score)
• Kontrol: Kill switch Telegram dan perintah circuit-breaker
• Kesehatan: utils/health_check.py dan logging JSON terstruktur
• Mode default: DRY_RUN=true — observasi sebelum mengaktifkan eksekusi live

Pelajaran yang Dipetik

1. TANPA PROBABILITAS → TANPA TRADE — menegakkan estimasi fair-value sebelum eksekusi memisahkan eksploitasi edge dari spekulasi.
2. Event bus sebagai lapisan integrasi — batas modul tetap bersih ketika semua komunikasi mengalir melalui event yang persisten.
3. Batas risiko keras adalah kontrak arsitektur — clamp drawdown dan cap exposure harus ditegakkan di kode, bukan saran konfigurasi.
4. Isolasi AI advisory — rekomendasi LLM termasuk analitik, bukan jalur kritis eksekusi.

Terkait

• Ringkasan Proyek Polymarket Agent
• Database-Backed State Machines
• AI Orchestration Patterns
• LLM Guardrails

Sumber

• Repositori: okfriansyah-moh/edge-polymarket-agent
• Dok arsitektur: docs/ARCHITECTURE.md, docs/TRADING_EDGE_STRATEGY.md di repo sumber